Enero 2013: índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

Resolución de 1 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
Mes de enero de 2013
A) Tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipos de interés de los préstamos hipotecarios.
Permuta de Intereses/Interest Rate Swap (IRS) 1:Plazos . . Porcentaje
Dos años . . 0,531
Tres años . . 0,662

Cuatro años . . 0,818
Cinco años . . 0,992
Siete años . . 1,340
Diez años . . 1,765
Quince años . . 2,188
Veinte años . . 2,334
Treinta años . . 2,398
B) Tipo necesario para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
                                                                                                       Porcentaje
Permuta de Intereses/Interest Rate Swap (IRS) a plazo de un año 1 . . 0,287

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1 La definición y forma de cálculo de estos índices se recoge en la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio («BOE» de 6 de julio).